Tendência na negociação de commodities Atualizado em 20 de maio de 2016 A tendência é sua amiga. Essa é uma declaração que circula entre comerciantes de commodities por um longo período de tempo. Isso significa simplesmente que você deve negociar com a tendência do mercado para aumentar suas chances de sucesso. O que é uma Tendência na Negociação de Mercadorias Uma tendência significa que os preços estão constantemente a avançar mais ou menos durante um período de tempo. É considerado uma tendência de alta se os preços estão aumentando ao longo do tempo. É considerado uma tendência de baixa se os preços estão diminuindo ao longo de um período de tempo. O raciocínio por trás da tendência é que os preços são mais propensos a continuar na mesma direção do que reverter. Você coloca as chances muito mais a seu favor através da negociação desta forma. Muitos gerentes de dinheiro profissionais negociam com uma filosofia de tendência e muitos sistemas de negociação de commodities são construídos em torno de fórmulas de tendência. A prova de tartarugas que a tendência de seguir as obras pode ser encontrada na história das tartarugas. Em 1984, um comerciante de futuros muito bem-sucedido chamado Richard Dennis teve uma aposta com outro comerciante William Eckhardt sobre se ele poderia dar a um grupo de indivíduos um conjunto simples de regras comerciais que os tornariam comerciantes de sucesso. As regras de negociação consistiam em uma tendência seguindo sistema e habilidades de gerenciamento de dinheiro simples. Descobriu-se que o experimento foi um sucesso incrível e alguns dos alunos prosseguiram as carreiras comerciais. O Turtle Trader tem uma grande quantidade de informações valiosas sobre as tendências seguidas. Dicas para seguir a tendência Você nunca sabe o quão alto ou baixo um mercado vai se mover. Portanto, se você estiver seguindo as tendências, é provável que você adote alguns movimentos muito lucrativos nos mercados de commodities. Existem duas formas comuns de entrar nos mercados quando você vê uma tendência: comprar em uma retração. Se o mercado se movendo mais alto por dez dias seguidos, aguarde 2-3 dias em que os preços diminuem e depois compre. Compre quando o mercado faz novos aumentos. Você nunca perderá a tendência dessa maneira. Esta é a coisa mais difícil para muitos comerciantes fazer, é por isso que é uma das técnicas mais bem-sucedidas. Lembre-se de que as tendências não duram para sempre. Você ainda tem que controlar seu risco e proteger seus lucros. Atualização de Andrew Hecht 19 de maio de 2016 Há outro velho ditado no mercado, e isso é algo assim, siga a tendência até curvar-se. Quando se dobra, um mercado inverte. As tendências são importantes quando se negociam a curto, médio ou longo prazos em qualquer mercado e as commodities não são exceções. Há algumas coisas a serem lembradas ao tentar avaliar se uma tendência é forte ou fraca. Eu gosto de usar dados de volume e de interesse aberto para validar a força de uma tendência. Volume é o número total de contratos de futuros que comercializam. O interesse aberto é o número total de posições abertas e curtas em um contrato de futuros. O volume e os dados de interesse aberto estão disponíveis na maioria das plataformas de mercado, e os intercâmbios, como o CME e o ICE, publicam esses dados todos os dias em seus sites. O CFTC também expõe semestralmente o compromisso dos dados dos comerciantes. Existem algumas regras simples a seguir quando se trata de volume e interesse aberto. Quando o preço de uma mercadoria aumenta ou cai, o aumento do volume e o interesse aberto que acompanha o movimento do preço valem o movimento e a direção. Isso nos diz isso e que a atividade de preços está atraindo mais participação no mercado. O aumento do volume e o interesse aberto são um sinal de que uma tendência provavelmente continuará. Por outro lado, quando um preço aumenta ou cai, e menor volume e declínio de interesse aberto acompanham o movimento, isso significa que os participantes do mercado estão recuando do mercado. O volume decrescente e o interesse aberto são um sinal de que uma tendência está a perder e pode reverter. Há tantos fatores que influenciam os preços das commodities e o volume e o interesse aberto são apenas duas das muitas métricas a serem observadas ao negociar no mercado de futuros. No entanto, essas duas ferramentas podem ser úteis, pois nos dizem um ótimo acordo sobre a mentalidade do rebanho e o consenso do mercado. Estratégias de negociação estratégicas nos futuros de commodities: um reexame Andrew C. Szakmary a. . Qian Shen b. , Subhash C. Sharma c. Departamento de Economia e Finanças, Escola de Negócios, Alabama Universidade de Richmond, EUA, EUA, Departamento de Economia, Universidade de Richmond, VA 23173, EUA b Departamento de Economia e Finanças, Carbondale, IL 62901, EUA Recebido 20 de fevereiro de 2008, aceito em 7 de agosto de 2009, disponível on-line 11 de agosto de 2009 Este artigo examina o desempenho das estratégias de negociação de tendências em mercados de futuros de commodities usando um conjunto de dados mensais com 48xA0 anos e 28 mercados. Descobrimos que todas as parametrizações do cruzamento de média dupla e das estratégias de canal que implementamos produzem retornos excedentes positivos positivos, deduzidos dos custos de transações em pelo menos 22 dos 28 mercados. Quando agrupamos nossos resultados em todos os mercados, mostramos que todas as regras de negociação ganham retornos positivos extremamente significativos que prevalecem sobre a maioria dos subperíodos dos dados também. Esses resultados são robustos em relação ao conjunto de commodities com as regras de negociação implementadas, pressupostos de distribuição, ajustes de dados e custos de transações, e ajudam a resolver evidências divergentes na literatura existente sobre o desempenho das estratégias de impulso e tendência pura É difícil de explicar. Classificação JEL Trend-following Negociação regras Momentum Commodity futuros
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